Что такое волатильность и как её можно охарактеризовать

Рынок ценных бумаг далеко не такой стабильный, как может показаться обывателям. Изменения там происходят очень часто. Поэтому начинающим инвесторам необходимо знать термин «волатильность», который обозначает изменения и диктует дальнейшие условия существования рынка. Умение рассчитывать этот простой показатель также поможет игрокам разбираться в ценных бумагах и благополучно приумножать свой капитал. В статье расписано в развёрнутой форме, что такое волатильность и как её применять.

Происхождение термина, как используется в торговле

В финансовой среде применяется понятие волатильности, которое показывает изменение цены на товары или активы за малый период времени. Этому явлению не всегда придаётся большое значение, однако оно возникает часто.

Волатильность рынка возникает в результате изменений внутри и вмешательства извне. К внутренним изменениям приводит череда громких событий мира или отдельной страны, что влекут за собой серьёзные последствия. Однако рынок также уязвим к разному роду манипуляциям. Они применяются трейдерами для того, чтобы получить денежную выгоду на момент популярности актива.

Волати́льность — статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо в течение короткого периода времени. Высокой волатильностью считается быстрое отклонение стоимости более чем на 10% от средней цены, а низкой – отклонение на 1,5-2,5%.

Точно такой же эффект применяется и на рынке ценных бумаг, но так ли часто, как может показаться на первый взгляд? Статистика показывает, что число трейдеров, которые выступают за волатильность акций не так много. Куда популярнее суждение инвесторов о том, что необходимо придерживаться стабильных бумаг. Доходность такой стратегии ниже, но позволяет свести риски к минимуму. Используется для безопасных сделок, не рассчитывая на скорую прибыль.

В ходе разбора, где описывается волатильность, что это в его самом широком смысле, будет справедливо обсудить изменение курса рубля. На примере будет легче понять, когда проявляется данная ситуация.

• Гражданин приходит в банк и просматривает курс валют, потому что желает перевести определенную сумму денег в доллары.
• Он получает всю необходимую информацию от сотрудников и направляется домой за денежными средствами.
• На время второго посещения банка клиент замечает, что суммы перевода по отношению к рублю теперь рознятся.

В таком проявлении и происходит волатильность рубля.

Зачем инвестору волатильность

Данный термин помогает трейдерам покупать разные акции, когда те находятся на низких позициях. Оценив волатильность определенной ценной бумаги, инвестор принимает решение о том, когда ее стоит покупать и когда продавать.

На активах с высокой волатильностью можно пытаться зарабатывать даже в течение одного дня. Например, если курс рубль-доллар в какой-то день скачет туда обратно на 20%, можно пытаться покупать в низкой стоимости и продавать при высокой.

Термин играет большую роль в торговле на биржах. Потому как незнание какой-либо информации о росте товара может повлечь за собой убытки. Грамотные инвесторы способны избежать такого фиаско, который выступает как единственный минус в системе.

Виды индексов волатильности и для чего они нужны

Существует масса индексов, которые были созданы участниками биржи. Однако широкое применение заслужил только термин «индекс страха». Он представляет собой расчёт, который предполагает отразить уровень предстоящего колебания актива.

Волатильность часто отражается на графике, который создаётся для удобства мониторинга роста и падения акций. Когда данные по определённому активу собраны в достаточном количестве, разрабатывается стратегия. Это будет означать, какие дальнейшие действия произойдут на площадке. Они выполняются в определённом порядке. При этом учитываются все возможные риски и волатильность что отражает перспективы.

Если говорить простыми словами, то это явление представляет прогноз на текущий и будущий момент. Инвесторы наблюдают за движениями ценных бумаг, что помогает им трезво формировать оценку и создавать разные манипуляции.

Поэтому данный показатель напрямую отражается на так называемом «рыночном настроении». Когда его значения превышают норму или наоборот идут на плохой показатель — это вызывает общий оптимизм или панику. От такого эффекта и произошло название «индекс страха».

Метод часто подвергается осуждению со стороны аналитиков ввиду того, что его суть заключается в расчёте на основе прогнозов, а не фактов. Это действие влечёт за собой продвижение активов, и возникает высокая волатильность. В результате чего появляется куда большая паника, которая сопровождается необдуманными действиями.

Помимо прогнозируемого анализа существует фактический, который применяется на основе разбора движения цены актива за большой промежуток времени. В этом случае мониторинг отталкивается от официально подтверждённых данных, а также не нацелен на манипуляции.

Характерные признаки волатильности активов

Первостепенными причинами для волатильности служат:

• современные тенденции;
• важные и текущие новости в области экономики и политики;
• кризисные ситуации в мире и отдельной стране.

Эти факторы являются определяющими чертами. Они формируют волатильность цен на товары, активы и прочие ценные бумаги.

Низкий показатель волатильности обычно наблюдается в стабильном положении, которое не сопровождается громкими событиями. Это суждение используют на практике несколько десятилетий, однако часть состоятельных инвесторов убеждена в неправдоподобности такого мнения. Есть также категория людей, которые не совсем понимают про волатильность, что это такое, хотя осуществляют свою деятельность на рынке и благодаря только чуду или интуиции ещё не прогорели.

Если на графике амплитуда определённого актива показывает постоянно высокие скачки — это открывает возможность для спекуляций со стороны некоторых людей.

Большинство колебаний разного характера вызываются спросом и предложением. Также корпоративные события в свою очередь влияют на акции и прочие бумаги компаний. Активы сырьевого звена определяются исходя из последних данных по добыче сырья, а также его спроса. Таким же образом определяется волатильность курса валют, что напрямую зависят от действий Центрального Банка.

Из-за чего происходит волатильность, какие события влияют

На биржевом рынке преобладает правило затишья перед бурей. Это значит, что когда волатильность слишком низкая на протяжении долгого времени, то она сменится на максимальный рост или упадок в дальнейшем. При этом скачок проявится тогда, когда в экономике появится соответствующий повод.

В такие моменты на бирже можно хорошо заработать или наоборот прогореть. Никто не может дать точных данных — сколько продлится пик роста или спада актива.

Подобные моменты на торговой площадке сопровождаются определённым алгоритмом, который необходимо знать каждому новичку:

1. Происходит подъём актива по определённым причинам.
2. На данную тенденцию обращают внимание специалисты.
3. Популярность данного товара растёт.
4. Большое количество инвесторов задействуют свой валютный счёт и приобретают актив.
5. Волатильность продолжает набирать темп.
6. Происходят торги, в которых всегда есть победители и проигравшие.

На период торгов часто игрокам затмевает глаза собственная жадность и неконтролируемые эмоции. Явление крайне близко по сравнению с лудоманией, то есть азартной зависимостью.

Последним событием выступает момент, когда внимание к объекту пропадает, что провоцирует рыночный спад цены.

Хорошим примером может служить волатильность биткоина, стоимость которого резко возрастает раз в пару лет, когда СМИ начинают много писать про будущее криптовалют.

Какие рынки наиболее подвержены волатильности

Существует множество примеров из прошлого и текущего опыта, когда частая тенденция к изменениям влияет на финансовый рынок. Стоит также учитывать, что конкретно фондовые рынки являются самыми нестабильными. Для хорошего примера можно отметить ситуацию на российском рынке.

Внутри страны происходит множество изменений, которые связаны: с торговлей, добычей ископаемых, политической ситуацией индивидуального и мирового характера.

Большое количество событий, что происходят за малый временной отрезок — вызывают противоречивые настроения.

Например, нетрудно догадаться, что влияет на волатильность валюты — как только появляется информация о новых санкциях, стоимость рубля падает. Если же растет стоимость нефти, от которой зависит наполнение бюджета РФ, рубль растет.

Можно ли заработать на волатильности на фондовом рынке

Заработок с помощью торговли ценных бумаг всегда возможен для трейдеров. Важно понимать момент, что вложения подразделяются на два крупных типа:

• долгосрочные инвестиции (годовой вклад и длительнее);
• краткосрочные инвестиции.

Само понятие волатильности диктует всегда условия высокого риска, потому часто применяется в короткой перспективе. Из данного рыночного закона извлекается возможность торгов акциями с высокой волатильностью. Однако при этом существуют большие риски потерять свои средства.

Суть выигрышной системы кроется в выбранной стратегии, которой нужно следовать, не поддаваясь на эмоции. В свою очередь целый ряд специалистов применяют разные анализы, в ходе которых дают сигналы на покупку определённых активов.

Сигналы часто выступают в роли манипуляции или не имеют за собой фактической причины.

Выбирая источник информации игроку нужно быть крайне внимательным, а также обладать:

• своим багажом знаний в плане торговли на бирже и устройства фондового рынка;
• личным опытом, который стоит наработать на небольших вложениях;
• умением самостоятельно проанализировать товар;
• пониманием того, что значит волатильность.

Как посчитать волатильность самостоятельно

В открытом доступе есть много вариаций по высчитыванию уровня волатильности. Существует стандартная схема, которая позволяет определить среднее значение изменения в ценовом сегменте.

Вычисление волатильности формула:

1. Нужно найти стоимость актива на момент открытия и его закрытия.
2. Разделить эти числа в таком же порядке.
3. Полученная сумма умножается на 100%.

Теперь определён текущий индикатор волатильности, что позволяет входить на рынок ценной бумаги и совершить сделку.

Новичкам также необходимо знать, что такое трейдинг и какие правила под ним подразумеваются. Понятие применяется в биржевой среде и представляет собой куплю-продажу активов. В процессе работы на фондовой площадке волотильность или волатильность это ключевой сегмент, на который всегда нужно обращать внимание. Однако и на этом правила торговли не заканчиваются.

• Торговые операции совершаются с момента получения документа на право заниматься финансовыми активами. Конкретная биржа предоставляет право использовать денежные средства и вкладывать в различные активы.
• Торговлю можно осуществлять по второму пути, что носит название «частная торговля». В этом случае открывается счёт у брокера.

С полученными базовыми знаниями можно постепенно продолжать осваивать волатильный рынок. Главное помнить, что торговля проходит в долгой или короткой перспективе. Прежде всего нужно определиться по какому пути будут происходить действия на рынке, а уже после присматривать товары.

Волатильность это важный показатель, который даёт развёрнутое понимание об активе. Само явление плохо отражает актив, если он рассматривается в долгосрочное вложение. В ином случае нужно развивать субъективное мышление, что позволит самому посчитать тенденцию и избежать потерь во время колебаний.